魔術師たちの心理学
新版 魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザードブックシリーズ)
- 作者: バン・K・タープ,山下恵美子
- 出版社/メーカー: パンローリング
- 発売日: 2008/01/10
- メディア: 単行本
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プロスペクト理論のような話が何度も出てくる
宝くじバイアス
ここでの「宝くじ」はロトのような番号を選ぶもの
操作できる要素が多いと、(それが当選確率と無関係でも)当たる確率が高いと錯覚する
自由度バイアス
パラメータが多いと正確に予測できると錯覚する
要は過去のデータに対する過学習というか過剰フィッティングの問題
予測精度は必ずしも上がらない
ギャンブラーの錯誤
連敗後には勝率が上がる?
ランダムなら勝率は関係なし
勝率60%のゲーム(勝てば倍、負ければゼロ)に1000ドルのうち好きな額を掛ける(100回)
10ドルずつ賭ければ期待値1200ドル、毎回所持金の2割を掛ければ期待値7490ドル?
博士号を持った参加者40人のうち、元手を超えていたのは2人だけ
大抵は負けた後でも大きな額を掛けて挽回不可能になる
バイアスがあろうがなかろうが勝率には関係ないので、単にリスク管理の問題なのでは?
あと投資の場合、大きく適正レンジから外れれば、戻る確率が多少は上がるとは思う
それでもランダムな要素が大きいと考えて、掛け金を増やし過ぎないのは重要だが
この話を読んで「ポジションサイジング シミュレータ」を作成した方がいるようだ。
ポジションサイジングの計算式については、以下のサイトなどに解説が。