利幅と取引機会・その６

ユーロ／ドルのロング。

1.5以下で0.002ごとに2000単位購入。

期間は2004年11月1日から2012年の4月30日。（7.5年）

dawdownが大きくなるので、資金は10万ドル。

チャートはこんな感じ。

期間が非常に長いので正確なシミュレーションではないかも？

利幅0.002ドル

Total net profit: 38194.83

Absolute drawdown: 17974.75

Total trades: 2958

利幅0.004ドル

Total net profit: 40541.86

Absolute drawdown: 16247.85

Total trades: 2197

利幅0.01ドル

Total net profit: 42287.34

Absolute drawdown: 15268.46

Total trades: 1332

利幅0.03ドル

Total net profit: 41310.72

Absolute drawdown: 17177.74

Total trades: 598

drawdownの2倍以上profitが出ているので、単純に考えれば7.5年で資金を3倍以上に増やせるという話になるが。

たぶん損失が17000ドルくらいだと保証金は10000ドルくらい必要で、最低3万ドルくらいは必要。

実際のレートの動きを見ると、おそらく（途中で稼いだ額を除くと）損失は最大で4万ドル、保証金は1.5万ドルくらい必要になってるはず。

さらに0.1下がれば損失は7万ドル、保証金は2万ドルくらいなので、まぁやはり10万ドルくらいないと年単位で放置するのは危ないということになる。

目標価格を1.4くらいにしてもそれなりに利益は出る（全くポジションのない期間が出るけど）だろうし、drawdownはかなり小さくなるのでそっちの方が現実的かも？

そんなわけで、一応その条件でもやってみた。

利幅0.03ドル

Total net profit: 29352.07

Absolute drawdown: 10205.78

Total trades: 414

drawdownとprofitの比的にこっちのがよさげ。