利幅と取引機会・その９

前回と同様に日経平均のCFD。

100円下がったら10単位ナンピン。

利幅を変えて、利益がどのように変化するか。

（利幅が大きければ１回の取引の利益は大きくなるが、売買頻度は減る）

エクセルを使って手動でカウント。

日ごとの最高値と最安値のみを使って取引の最小回数を求めている。

（最安値が9090円で最高値が9210円なら、直線的に上がったor下がったものとみなし、9100円以下→9200円以上→9100円以下→9200円以上という激しい値動きはないものと考える）

ゆえに実際に可能な売買回数よりもやや控えめな数字になっているはず。（上記のような値動きをする日は少ないので、実際の数字とそこまで乖離はしないだろうが）

ただ上記のような激しい値動きがあった場合、おそらく利幅を狭くした方が有利なので、小さい利幅のケースに関しては、下記よりもパフォーマンスがいいのかもしれない。

データは昨年下半期（2011年7月〜12月）。

この期間では期間の始めが比較的高値（9800円とか）で、終わりが安値（8400円とか）になっている。

実際は決済していないポジションの分、損益が出るはずなのだが、ここでは決済した分についてのみ合算。

資金が30万ほどあればロスカットはされないはず。

利幅100円

売却回数　44回

利益　44000円

利幅200円

売却回数　26回

利益　52000円

利幅300円

売却回数　13回

利益　39000円

利幅400円

売却回数　5回

利益　20000円

やはり利幅200円くらいがよさそう。

100円でもそんなに悪くないけど。