利幅と取引機会・その10
「ナンピンの間隔=利幅」とした場合に、どのくらいの間隔が適切か再検討してみる。
ただし、「100pips下がるごとに0.1(1万単位)買う」という条件は同じ。
100pips下がった時に一気に0.1買うのか、10pips下がるごとに0.01ずつ買うのか、という話。
期間や取引通貨は下記の条件でやってみる。
ユーロ/ドルのロング。1.325以下で売買。期間は2012年3月20日から4月19日
0.001ドル間隔
Total net profit: 155.89
Total trades: 258
0.002ドル間隔
Total net profit: 203.64
Total trades: 82
0.003ドル間隔
Total net profit: 230.11
Total trades: 42
0.005ドル間隔
Total net profit: 242.79
Total trades: 18
0.01ドル間隔
Total net profit: 246.84
Total trades: 6
0.02ドル間隔
Total net profit: -108.80
Total trades: 2
〈参考〉
0.002ドル間隔でナンピンするが、利幅は0.005
Total net profit: 218.85
Total trades: 40
0.005ドル間隔でナンピンするが、利幅は0.002
Total net profit: 154.56
Total trades: 30
〈考察〉
・0.003〜0.01でほぼ同程度になったのはやや意外ではある。
・やはりナンピン間隔よりも利幅の設定が重要そう。
・ナンピン間隔そのものは、リスク(ばらつき)を大きくするか小さくするかの問題でしかない。大きすぎなければいいのでは?(なるべく小さくしたいけど、手動での決済が面倒ではある)
・上記のような売買方法は、ファンダメンタルズがあまり変化せず、ドリフトしない状況を想定してるので、トレンドが明確な時は当然利幅をもっと大きく取るべき。
・「1ドルにつき1万単位」という規模でナンピンしても、月に2万ほどの儲けにしかなってないわけで、基本的には「ボラティリティで稼ぐ」なんてことを考えず、目標価格までの利幅で稼げばいい。
・そもそもナンピンするのは、値動きで稼ぐというよりも、損益分岐点(?)を下げる意味合いの方が大きいのだから、細かく決済する必要はあまりないのでは。
・まぁ「逆張り」するのは「値は反発する」という信仰があるからなので、「反発」する際にも小規模な逆方向の反発が起こる、と思ってしまうのは仕方ない。その場合、細かく一部を決済することで、小規模な反発による損失を避けることができるという発想なのだろう。(ただし、その反発が予測可能なものかどうかは分からないが)
・ただ現在の自動売買のアルゴリズムには、「売却タイミングの自動化」という意味もある。それには手間を省くだけでなく、精神的な負担を軽減する効果もある。(取引のリスクも下げる)