利幅と取引機会・その２
期間を2011年4月20日から2011年4月19日にしてみた。
レートは開始日と終了日でさほど変わってない（ややドルが安くなってる）が、途中の時期にドルが大幅に安くなっている。
Ticksで計算すると時間が掛かるので、Control pointsで計算。
計算の正確性はかなり怪しい。
利幅10銭
Total net profit: 3222.51
Total trades: 908
利幅30銭
Total net profit: 3211.73
Total trades: 474
利幅50銭
Total net profit: 3048.09
Total trades: 322
利幅1円
Total net profit: 2817.43
Total trades: 186
利幅2円
Total net profit: 2579.43
Total trades: 108
利幅3円
Total net profit: 2475.34
Total trades: 79
利幅5円
Total net profit: 2557.54
Total trades: 64
この期間だと利幅が小さい方がよさげ。
いっそ5銭とか3銭にしてもいいかも？（ただし等間隔でナンピンするならその分資金が必要）
ちなみに利幅を広げた場合にはほとんど同じタイミングで（一気に値が上がった時に）まとめて決済している。
それを考えると、利幅を広げるなら、1万単位で取引してもさしたる違いはなさそう。
ちなみに利幅によらず利益が出ているが、これは取引の性質上当たり前。
買った値より上がるまで塩漬けにするシステムなので。
損失は最大で利益の総額と同程度まで膨らんでいる。
バックテストは総資金1万ドルで、保証金が足りなくなればロスカットもされる。
上記の例ではロスカットされなかったわけだが、数十万〜百万円の資金を用意して年に数十万というのがこの手法の限界なのかなーという気も。
悪くはないんだろうけどね。倍々で増やしたければリスクとって相応の額を売買するしかないという。
ちなみに上記の期間、ユーロ／ドルでもバックテストを行ってみたが、一時的にユーロが大きく上がっているので、ユーロ買いだと（初期のポジションをよほど大きくしない限り）ポジションが完全に解消されてしまうし、ユーロ売りだとロスカットされてしまう。
