利幅と取引機会・その３
ユーロ／ドルのロング。
1.325以下で0.0005ごとに1000単位購入。
期間は2012年3月20日から4月19日
チャートはこんな感じ。
利幅0.0005ドル
Total net profit: 682.66
Absolute drawdown: 86.38
Total trades: 329
利幅0.001ドル
Total net profit: 673.72
Absolute drawdown: 96.67
Total trades: 270
利幅0.002ドル
Total net profit: 649.74
Absolute drawdown: 111.08
Total trades: 207
少し条件を変えて、1.33以下で0.001ユーロごとに2000単位購入。
利幅0.001ドル
Total net profit: 809.59
Absolute drawdown: 97.40
Total trades: 205
利幅0.002ドル
Total net profit: 751.31
Absolute drawdown: 131.49
Total trades: 145
ちなみに上記は"Control points"で粗めの計算をしたのだが、"Every tick"だとかなり違う結果になるみたい。
利幅0.0005ドル
Total net profit: 275.69
Absolute drawdown: 292.47
Total trades: 845
利幅0.001ドル
Total net profit: 337.07
Absolute drawdown: 275.68
Total trades: 510
利幅0.002ドル
Total net profit: 407.27
Absolute drawdown: 247.81
Total trades: 307
利幅0.005ドル
Total net profit: 494.48
Absolute drawdown: 189.79
Total trades: 161
利幅0.01ドル
Total net profit: 432.85
Absolute drawdown: 228.74
Total trades: 94
利幅0.02ドル
Total net profit: 178.75
Absolute drawdown: 441.35
Total trades: 60
条件を変えて、1.33以下で0.001ユーロごとに2000単位購入。
利幅0.001ドル
Total net profit: 304.72
Absolute drawdown: 407.35
Total trades: 299
利幅0.002ドル
Total net profit: 398.65
Absolute drawdown: 340.53
Total trades: 184
利幅0.005ドル
Total net profit: 518.02
Absolute drawdown: 253.17
Total trades: 99
利幅0.01ドル
Total net profit: 441.00
Absolute drawdown: 351.78
Total trades: 58
利幅0.02ドル
Total net profit: 68.97
Absolute drawdown: 675.15
Total trades: 35
…うーむ、"Every tick"でないと意味がなさそう。
全体の利益は、利幅が0.005くらいで最大になるみたい。
