利幅と取引機会・その４

豪ドル／ドルのショート。

1.025以上で0.001ごとに1000単位購入。

期間は2012年3月20日から4月19日

チャートはこんな感じ。

利幅0.001ドル

Total net profit: 866.51

Absolute drawdown: 85.12

Total trades: 361

利幅0.003ドル

Total net profit: 931.27

Absolute drawdown: 89.13

Total trades: 161

利幅0.005ドル

Total net profit: 961.44

Absolute drawdown: 86.13

Total trades: 111

利幅0.01ドル

Total net profit: 1001.74

Absolute drawdown: 86.13

Total trades: 70

利幅0.02ドル

Total net profit: 881.45

Absolute drawdown: 86.13

Total trades: 42

一つ前のエントリと同じ期間だが、購入単位が半分にも関わらず利益が倍以上になっている。

ただ、これは最初のまとめて購入し、それをそのまま保持して最後に値が下がった段階で売っているため。

比較すべきは取引回数。

こちらはユーロに比べて2〜3割ほど多い。

つまり期間の最初と最後で値動きがなければ、収益も2〜3割こちらが多くなる。

ただバックテストではスワップポイントが考慮されていないようだ。

1000単位あたり日に0.12引かれたとして、平均2.5万単位保持していたとすると、30日で-90。

…まぁそこまで大きくはないか。

複数の通貨・期間を比較するポイントとしては、

・期間の前後に値動きがない、または値動きの幅がほぼ同じ

・開始時の取引単位がほぼ同じ

の二点を満たしているとよい。