MACDの計算期間・その１

比較的トレンドのはっきりした豪ドル／ドルでテスト。

期間は2009年5月1日から2012年の4月30日。（3年）

チャートはこんな感じ。

2010年の6月あたりで買い、2011年の3月ないし5月で売る、みたいな売買ができていれば理想なのだが。

長期：40日、短期：20日

Total net profit -995.14 Gross profit 451.58 Gross loss -1446.72
Profit factor 0.31 Expected payoff -142.16
Absolute drawdown 1565.42 Maximal drawdown 2264.62 (2.25%) Relative drawdown 2.25% (2264.62)
Total trades 7

1 2011.06.01 00:00 sell 1 0.10 1.06702 0.00000 0.00000
2 2011.07.14 00:00 close 1 0.10 1.07590 0.00000 0.00000 -136.50 99863.50
3 2011.07.14 00:00 buy 2 0.10 1.07590 0.00000 0.00000
4 2011.08.18 00:00 close 2 0.10 1.05435 0.00000 0.00000 -180.50 99683.00
5 2011.08.18 00:00 sell 3 0.10 1.05435 0.00000 0.00000
6 2011.11.01 00:00 close 3 0.10 1.05310 0.00000 0.00000 -64.88 99618.12
7 2011.11.01 00:00 buy 4 0.10 1.05310 0.00000 0.00000
8 2011.11.28 00:00 close 4 0.10 0.98175 0.00000 0.00000 -686.50 98931.62
9 2011.11.28 00:00 sell 5 0.10 0.98175 0.00000 0.00000
10 2011.12.27 00:00 close 5 0.10 1.01651 0.00000 0.00000 -378.34 98553.28
11 2011.12.27 00:00 buy 6 0.10 1.01651 0.00000 0.00000
12 2012.03.16 00:00 close 6 0.10 1.05230 0.00000 0.00000 439.90 98993.18
13 2012.03.16 00:00 sell 7 0.10 1.05230 0.00000 0.00000
14 2012.04.27 23:49 close at stop 7 0.10 1.04668 0.00000 0.00000 11.68 99004.86

長期：40日、短期：10日

Total net profit -1819.42 Gross profit 436.14 Gross loss -2255.56
Profit factor 0.19 Expected payoff -202.16
Absolute drawdown 2324.76 Maximal drawdown 2513.66 (2.51%) Relative drawdown 2.51% (2513.66)
Total trades 9

1 2011.05.25 00:00 sell 1 0.10 1.05573 0.00000 0.00000
2 2011.07.07 00:00 close 1 0.10 1.07016 0.00000 0.00000 -192.00 99808.00
3 2011.07.07 00:00 buy 2 0.10 1.07016 0.00000 0.00000
4 2011.08.11 00:00 close 2 0.10 1.01767 0.00000 0.00000 -489.90 99318.10
5 2011.08.11 00:00 sell 3 0.10 1.01767 0.00000 0.00000
6 2011.09.09 00:00 close 3 0.10 1.05765 0.00000 0.00000 -430.54 98887.56
7 2011.09.09 00:00 buy 4 0.10 1.05765 0.00000 0.00000
8 2011.09.13 00:00 close 4 0.10 1.03452 0.00000 0.00000 -229.30 98658.26
9 2011.09.13 00:00 sell 5 0.10 1.03452 0.00000 0.00000
10 2011.10.24 01:00 close 5 0.10 1.03305 0.00000 0.00000 -28.76 98629.50
11 2011.10.24 01:00 buy 6 0.10 1.03305 0.00000 0.00000
12 2011.11.22 00:00 close 6 0.10 0.98394 0.00000 0.00000 -462.10 98167.40
13 2011.11.22 00:00 sell 7 0.10 0.98394 0.00000 0.00000
14 2012.01.02 01:00 close 7 0.10 1.02189 0.00000 0.00000 -422.96 97744.44
15 2012.01.02 01:00 buy 8 0.10 1.02189 0.00000 0.00000
16 2012.03.14 00:00 close 8 0.10 1.05493 0.00000 0.00000 402.40 98146.84
17 2012.03.14 00:00 sell 9 0.10 1.05493 0.00000 0.00000
18 2012.04.27 23:49 close at stop 9 0.10 1.04668 0.00000 0.00000 33.74 98180.58

長期：20日、短期：10日

Total net profit -318.18 Gross profit 1362.74 Gross loss -1680.92
Profit factor 0.81 Expected payoff -22.73
Absolute drawdown 1475.70 Maximal drawdown 1552.72 (1.55%) Relative drawdown 1.55% (1552.72)
Total trades 14

1 2011.05.16 01:00 sell 1 0.10 1.05672 0.00000 0.00000
2 2011.06.07 00:00 close 1 0.10 1.07138 0.00000 0.00000 -169.92 99830.08
3 2011.06.07 00:00 buy 2 0.10 1.07138 0.00000 0.00000
4 2011.06.20 01:00 close 2 0.10 1.05983 0.00000 0.00000 -102.50 99727.58
5 2011.06.20 01:00 sell 3 0.10 1.05983 0.00000 0.00000
6 2011.07.06 00:00 close 3 0.10 1.06946 0.00000 0.00000 -113.26 99614.32
7 2011.07.06 00:00 buy 4 0.10 1.06946 0.00000 0.00000
8 2011.08.10 00:00 close 4 0.10 1.03555 0.00000 0.00000 -304.10 99310.22
9 2011.08.10 00:00 sell 5 0.10 1.03555 0.00000 0.00000
10 2011.08.30 00:00 close 5 0.10 1.06568 0.00000 0.00000 -322.50 98987.72
11 2011.08.30 00:00 buy 6 0.10 1.06568 0.00000 0.00000
12 2011.09.15 00:00 close 6 0.10 1.02800 0.00000 0.00000 -358.80 98628.92
13 2011.09.15 00:00 sell 7 0.10 1.02800 0.00000 0.00000
14 2011.10.18 00:00 close 7 0.10 1.01575 0.00000 0.00000 89.64 98718.56
15 2011.10.18 00:00 buy 8 0.10 1.01575 0.00000 0.00000
16 2011.11.14 00:00 close 8 0.10 1.03420 0.00000 0.00000 211.50 98930.06
17 2011.11.14 00:00 sell 9 0.10 1.03420 0.00000 0.00000
18 2011.12.08 00:00 close 9 0.10 1.02930 0.00000 0.00000 21.44 98951.50
19 2011.12.08 00:00 buy 10 0.10 1.02930 0.00000 0.00000
20 2011.12.22 00:00 close 10 0.10 1.00988 0.00000 0.00000 -180.20 98771.30
21 2011.12.22 00:00 sell 11 0.10 1.00988 0.00000 0.00000
22 2012.01.02 01:00 close 11 0.10 1.02189 0.00000 0.00000 -129.64 98641.66
23 2012.01.02 01:00 buy 12 0.10 1.02189 0.00000 0.00000
24 2012.02.24 00:00 close 12 0.10 1.07155 0.00000 0.00000 551.60 99193.26
25 2012.02.24 00:00 sell 13 0.10 1.07155 0.00000 0.00000
26 2012.04.25 00:00 close 13 0.10 1.03161 0.00000 0.00000 336.86 99530.12
27 2012.04.25 00:00 buy 14 0.10 1.03161 0.00000 0.00000
28 2012.04.27 23:49 close at stop 14 0.10 1.04638 0.00000 0.00000 151.70 99681.82

…つかどうも、期間を１年以上にしても、直近の１年しか計算されないようだ。