利幅と取引機会・その８

日経平均のCFDの場合。

100円下がったら10単位（日経平均の価格の10倍分）ナンピンするのだが、それをどの程度の利幅で売るべきかという。

利幅を大きくすると売買できる機会は減るので、そこのトレードオフをどうすべきか。

MT4で取引できる会社があればいいのだが、どうもないようだ。

（もしかしたら海外にあるかもしれない）

仕方ないのでエクセルを駆使して手動でカウント。

データは年初から昨日まで。

期間の始めと終わりの値がほとんど変わらないので、CFDの価値の上昇ではなく値動きの活発さによって利益が生じている。

ちなみに200単位を8500円で購入して10000円で売ると30万円の利益。

機械的な売買（安値では200単位ほどポジションが必要になる）の6倍ほどの利益だが、それを大きいと見るか小さいと見るか。

（狙い通りに値が動くか分からないので、運の要素が大きい）

利幅100円

売却回数　40回

利益　40000円

利幅200円

売却回数　26回

利益　52000円

利幅300円

売却回数　18回

利益　54000円

利幅400円

売却回数　14回

利益　56000円

…完全に飽和してないけど、こんなもんでしょう。

対象となる期間は、「大きく上がって大きく下がる」という単調な動きだったので、利幅を大きくした方が有利だったのかもしれない。

もっと細かく動く期間であれば、利幅200円程度で利益が最大になったかも。

とりあえず「200円以上ならさほど変わらない」ということが分かればそれでいい。