ファイナンスのための確率解析１

ファイナンスのための確率解析〈1〉二項モデルによる資産価格評価

解答の一部

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8XYn43_uUWEJ:www.geocities.jp/hiyokko1984/shreve.pdf+&cd=5&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

目次

第一章　無裁定価格評価二項モデル

第二章　コイン投げ空間における確率論

第三章　状態価格

第四章　アメリカン派生証券

第五章　ランダムウォーク

第六章　金利派生証券

カーネギーメロン大学のcomputational finance大学院プログラム

1994年に開講され、以来数百人の修了生

学生の多くは金融業界の出身者

1990年のノーベル経済学賞　ファイナンス理論

1952年　マーコビッツ「ポートフォリオ選択論」

1969年　マートン　確率解析をファイナンス研究に導入

この本の第一巻では離散的な確率を扱い、第二巻では連続的な確率を扱う

第二巻の後半は基礎から派生した雑多な応用の話なので、興味のない部分は飛ばしても差し支えない

第一章　無裁定価格評価二項モデル

第二章　コイン投げ空間における確率論

第三章　状態価格

第四章　アメリカン派生証券

第五章　ランダムウォーク

第六章　金利派生証券